HBAR / MOVR отношение и спред

1 HBAR = 0.0543661 MOVR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.509, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю MOVR

Hedge ratio β 0.509

Z-score спреда 1.66

Перцентиль за 1.0 г 87

Корреляция 0.29

Полураспад 16.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0543661

Изменение за 1д-57.18%

Изменение за 7д-48.00%

Изменение за 30д-38.66%

Максимум периода0.126952

Минимум периода0.0212762

Hedge ratio β0.509

Z-score спреда1.66

Корреляция0.29

Полураспад16 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.66 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MOVR в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.0543661 MOVR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/MOVR?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.0212762 (17.04.2026) и 0.126952 (29.09.2026).

Коррелируют ли HBAR и MOVR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и MOVR равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/MOVR?

Z-score равен 1.66 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/MOVR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.