HAEDAL / WLD отношение и спред

1 HAEDAL = 0.0639333 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.974, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HAEDAL · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.974

Z-score спреда -0.12

Перцентиль за 1.1 г 28

Корреляция 0.44

Полураспад 66.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0639333

Изменение за 1д48.58%

Изменение за 7д89.68%

Изменение за 30д54.21%

Максимум периода0.144769

Минимум периода0.0269609

Hedge ratio β0.974

Z-score спреда-0.12

Корреляция0.44

Полураспад67 дн.

по 394 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.97. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.12 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 67 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 394 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 215 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 52 дн., самое долгое заняло 67 дн.

Последнее закрытое — с 03.06.2026 по 09.08.2026, 67 дн.: пик z = -3.51, WLD был дорог относительно HAEDAL.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 52 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
03.06.2026 — 09.08.2026	WLD	-3.51	67 дн.
17.04.2026 — 23.05.2026	HAEDAL	2.97	36 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном HAEDAL?

1 HAEDAL стоит 0.0639333 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HAEDAL/WLD?

За последние 394 дневным свечам отношение держалось между 0.0269609 (17.06.2026) и 0.144769 (25.04.2026).

Коррелируют ли HAEDAL и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HAEDAL и WLD равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HAEDAL/WLD?

Z-score равен -0.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HAEDAL/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 67 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто HAEDAL и WLD расходятся?

За 215 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 52 дн.