GTC / WLD отношение и спред

1 GTC = 0.2670578 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.713, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.713

Z-score спреда 0.97

Перцентиль за 1.0 г 82

Корреляция 0.38

Полураспад 19.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.267058

Изменение за 1д49.88%

Изменение за 7д36.00%

Изменение за 30д22.63%

Максимум периода0.752274

Минимум периода0.116199

Hedge ratio β0.713

Z-score спреда0.97

Корреляция0.38

Полураспад20 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.97 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном GTC?

1 GTC стоит 0.267058 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/WLD?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.116199 (17.06.2026) и 0.752274 (11.05.2026).

Коррелируют ли GTC и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и WLD равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/WLD?

Z-score равен 0.97 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.