↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.481 MUBARAK

GTC = 0.163 USDT

MUBARAK = 0.066 USDT

CSV JSON MD

GTC / MUBARAK отношение и спред

1 GTC = 2.481 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.428, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю MUBARAK

GTC относительно MUBARAK дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в GTC.

Hedge ratio β 0.428

Z-score спреда -1.27

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.35

Полураспад 35.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.48074

Изменение за 1д10.95%

Изменение за 7д58.88%

Изменение за 30д-3.50%

Максимум периода13.1136

Минимум периода1.12109

Hedge ratio β0.428

Z-score спреда-1.27

Корреляция0.35

Полураспад36 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.27 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном GTC?

1 GTC стоит 2.48074 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/MUBARAK?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 1.12109 (23.09.2026) и 13.1136 (19.04.2026).

Коррелируют ли GTC и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и MUBARAK равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/MUBARAK?

Z-score равен -1.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.