GLMR / ZRO отношение и спред

1 GLMR = 0.0063446 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.066, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю ZRO

GLMR относительно ZRO дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю ZRO это повод присмотреться к ротации в GLMR.

Hedge ratio β 1.066

Z-score спреда -2.02

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.37

Полураспад 81.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 81 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00634462

Изменение за 1д22.35%

Изменение за 7д49.95%

Изменение за 30д8.45%

Максимум периода0.0309322

Минимум периода0.00423128

Hedge ratio β1.066

Z-score спреда-2.02

Корреляция0.37

Полураспад81 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.02 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна GLMR дёшев относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 81 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.00634462 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/ZRO?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.00423128 (26.09.2026) и 0.0309322 (08.12.2025).

Коррелируют ли GLMR и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и ZRO равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/ZRO?

Z-score равен -2.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.