GLMR / SUI отношение и спред

1 GLMR = 0.0109745 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.312, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю SUI

GLMR относительно SUI дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю SUI это повод присмотреться к ротации в GLMR.

Hedge ratio β 1.312

Z-score спреда -2.16

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.53

Полураспад 24.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 24 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0109745

Изменение за 1д36.62%

Изменение за 7д89.12%

Изменение за 30д30.77%

Максимум периода0.0263967

Минимум периода0.00580301

Hedge ratio β1.312

Z-score спреда-2.16

Корреляция0.53

Полураспад24 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.31. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.16 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна GLMR дёшев относительно SUI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.0109745 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/SUI?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.00580301 (26.09.2026) и 0.0263967 (08.12.2025).

Коррелируют ли GLMR и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и SUI равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/SUI?

Z-score равен -2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.