GLMR / NEAR отношение и спред

1 GLMR = 0.002706 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.061, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю NEAR

GLMR относительно NEAR дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в GLMR.

Hedge ratio β 0.061

Z-score спреда -0.47

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.42

Полураспад 70.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00270603

Изменение за 1д36.63%

Изменение за 7д93.42%

Изменение за 30д-18.26%

Максимум периода0.0243198

Минимум периода0.00139907

Hedge ratio β0.061

Z-score спреда-0.47

Корреляция0.42

Полураспад71 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.06. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.47 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 71 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.00270603 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/NEAR?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.00139907 (26.09.2026) и 0.0243198 (08.12.2025).

Коррелируют ли GLMR и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и NEAR равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/NEAR?

Z-score равен -0.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 71 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.