↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.88E-5 BCH

GLMR = 0.012411 USDT

BCH = 319.8 USDT

CSV JSON MD

GLMR / BCH отношение и спред

1 GLMR = 3.88E-5 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.205, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю BCH

Hedge ratio β 1.205

Z-score спреда -1.01

Перцентиль за 1.0 г 27

Корреляция 0.37

Полураспад 32.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000038808630393996

Изменение за 1д25.75%

Изменение за 7д91.64%

Изменение за 30д51.71%

Максимум периода0.000106375

Минимум периода0.00001916127133608

Hedge ratio β1.205

Z-score спреда-1.01

Корреляция0.37

Полураспад32 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.000038808630393996 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/BCH?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.00001916127133608 (24.09.2026) и 0.000106375 (29.09.2025).

Коррелируют ли GLMR и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и BCH равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/BCH?

Z-score равен -1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/BCH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.