↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.83E-5 AAVE

GLMR = 0.012411 USDT

AAVE = 181.75 USDT

CSV JSON MD

GLMR / AAVE отношение и спред

1 GLMR = 6.83E-5 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.289, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю AAVE

GLMR относительно AAVE дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю AAVE это повод присмотреться к ротации в GLMR.

Hedge ratio β 1.289

Z-score спреда -1.78

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.43

Полураспад 133.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000068286107290234

Изменение за 1д22.69%

Изменение за 7д51.17%

Изменение за 30д38.39%

Максимум периода0.000234924

Минимум периода0.000045137486406711

Hedge ratio β1.289

Z-score спреда-1.78

Корреляция0.43

Полураспад134 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 1.29. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.78 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 134 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.000068286107290234 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/AAVE?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.000045137486406711 (18.09.2026) и 0.000234924 (23.04.2026).

Коррелируют ли GLMR и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и AAVE равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/AAVE?

Z-score равен -1.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 134 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.