↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.616 XLM

FIL = 0.896 USDT

XLM = 0.194 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FIL / XLM отношение и спред

1 FIL = 4.616 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.113, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.113

Z-score спреда 2.24

Корреляция 0.46

Полураспад 20.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.61586

Изменение за 1д-14.18%

Изменение за 7д2.58%

Изменение за 30д7.73%

Максимум периода13.5412

Минимум периода3.21032

Hedge ratio β1.113

Z-score спреда2.24

Корреляция0.46

Полураспад20 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 1.11. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна FIL дорог относительно XLM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном FIL?

1 FIL стоит 4.61586 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/XLM?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 3.21032 (18.06.2026) и 13.5412 (07.11.2025).

Коррелируют ли FIL и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и XLM равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/XLM?

Z-score равен 2.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.