↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0196396 AVAX

FF = 0.14714 USDT

AVAX = 7.492 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / AVAX отношение и спред

1 FF = 0.0196396 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.602, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.602

Z-score спреда 1.88

Корреляция 0.40

Полураспад 12.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0196396

Изменение за 1д-0.96%

Изменение за 7д5.56%

Изменение за 30д89.71%

Максимум периода0.0220873

Минимум периода0.00501398

Hedge ratio β0.602

Z-score спреда1.88

Корреляция0.40

Полураспад12 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.88 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 86% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном FF?

1 FF стоит 0.0196396 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/AVAX?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.00501398 (10.10.2025) и 0.0220873 (12.09.2026).

Коррелируют ли FF и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и AVAX равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/AVAX?

Z-score равен 1.88 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/AVAX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.