↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0211167 XLM

F = 0.004236 USDT

XLM = 0.2006 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / XLM отношение и спред

1 F = 0.0211167 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.350, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.350

Z-score спреда 5.54

Корреляция 0.42

Полураспад 30.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 31 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0211167

Изменение за 1д20.74%

Изменение за 7д12.77%

Изменение за 30д33.81%

Максимум периода0.0862976

Минимум периода0.015611

Hedge ratio β1.350

Z-score спреда5.54

Корреляция0.42

Полураспад31 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 1.35. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.54 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно XLM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном F?

1 F стоит 0.0211167 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/XLM?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.015611 (22.08.2026) и 0.0862976 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и XLM равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/XLM?

Z-score равен 5.54 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.