↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0098654 WLD

F = 0.00425 USDT

WLD = 0.4308 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / WLD отношение и спред

1 F = 0.0098654 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.706, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.706

Z-score спреда 5.21

Корреляция 0.43

Полураспад 32.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00986537

Изменение за 1д18.04%

Изменение за 7д18.74%

Изменение за 30д22.65%

Максимум периода0.0316297

Минимум периода0.00560243

Hedge ratio β0.706

Z-score спреда5.21

Корреляция0.43

Полураспад33 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.21 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно WLD.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном F?

1 F стоит 0.00986537 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/WLD?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.00560243 (17.06.2026) и 0.0316297 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и WLD равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/WLD?

Z-score равен 5.21 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.