↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0011606 NEAR

F = 0.004257 USDT

NEAR = 3.668 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / NEAR отношение и спред

1 F = 0.0011606 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.057, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.057

Z-score спреда 4.79

Корреляция 0.45

Полураспад 25.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00116058

Изменение за 1д13.96%

Изменение за 7д-17.85%

Изменение за 30д-31.74%

Максимум периода0.0124151

Минимум периода0.0010184

Hedge ratio β-0.057

Z-score спреда4.79

Корреляция0.45

Полураспад26 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно F и NEAR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.79 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно NEAR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном F?

1 F стоит 0.00116058 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/NEAR?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.0010184 (18.09.2026) и 0.0124151 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и NEAR равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/NEAR?

Z-score равен 4.79 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/NEAR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.