↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.05E-5 DASH

F = 0.004224 USDT

DASH = 59.94 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / DASH отношение и спред

1 F = 7.05E-5 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.807, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.807

Z-score спреда 0.12

Корреляция 0.24

Полураспад 15.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000070470470470471

Изменение за 1д34.23%

Изменение за 7д17.92%

Изменение за 30д-21.74%

Максимум периода0.000672877

Минимум периода0.000044318759532283

Hedge ratio β0.807

Z-score спреда0.12

Корреляция0.24

Полураспад16 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.12 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном F?

1 F стоит 0.000070470470470471 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/DASH?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.000044318759532283 (06.09.2026) и 0.000672877 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и DASH равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/DASH?

Z-score равен 0.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.