↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2745703 GTC

ERA = 0.0623 USDT

GTC = 0.2269 USDT

CSV JSON MD

ERA / GTC отношение и спред

1 ERA = 0.2745703 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.472, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ERA · Держателю GTC

ERA относительно GTC дешевле, чем в 1 % времени за 1.3 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 1.472

Z-score спреда -3.02

Перцентиль за 1.3 г 1

Корреляция 0.27

Полураспад 33.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.27457

Изменение за 1д-7.71%

Изменение за 7д-20.62%

Изменение за 30д-62.97%

Максимум периода6.67565

Минимум периода0.221802

Hedge ratio β1.472

Z-score спреда-3.02

Корреляция0.27

Полураспад34 дн.

по 458 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.02 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ERA дёшев относительно GTC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 458 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном ERA?

1 ERA стоит 0.27457 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ERA/GTC?

За последние 458 дневным свечам отношение держалось между 0.221802 (13.10.2026) и 6.67565 (17.07.2025).

Коррелируют ли ERA и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ERA и GTC равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ERA/GTC?

Z-score равен -3.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ERA/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.