↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0080637 AVAX

ERA = 0.0845 USDT

AVAX = 10.479 USDT

CSV JSON MD

ERA / AVAX отношение и спред

1 ERA = 0.0080637 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.355, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ERA · Держателю AVAX

ERA относительно AVAX дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю AVAX это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 1.355

Z-score спреда -1.90

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.53

Полураспад 81.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00806375

Изменение за 1д25.30%

Изменение за 7д32.50%

Изменение за 30д5.39%

Максимум периода0.0321337

Минимум периода0.00554341

Hedge ratio β1.355

Z-score спреда-1.90

Корреляция0.53

Полураспад81 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.36. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.90 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 81 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном ERA?

1 ERA стоит 0.00806375 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ERA/AVAX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.00554341 (21.09.2026) и 0.0321337 (12.10.2025).

Коррелируют ли ERA и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ERA и AVAX равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ERA/AVAX?

Z-score равен -1.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ERA/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 81 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.