↔

Пробел меняет ноги пары местами.

43.22 ZRO

DASH = 63.14 USDT

ZRO = 1.46 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / ZRO отношение и спред

1 DASH = 43.22 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.137, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.137

Z-score спреда 1.93

Корреляция 0.27

Полураспад 17.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение43.217

Изменение за 1д-13.94%

Изменение за 7д-14.84%

Изменение за 30д18.92%

Максимум периода102.389

Минимум периода9.85476

Hedge ratio β0.137

Z-score спреда1.93

Корреляция0.27

Полураспад17 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.93 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном DASH?

1 DASH стоит 43.217 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/ZRO?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 9.85476 (29.09.2025) и 102.389 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и ZRO равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/ZRO?

Z-score равен 1.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.