↔

Пробел меняет ноги пары местами.

801.97 ZAMA

DASH = 60.99 USDT

ZAMA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / ZAMA отношение и спред

1 DASH = 801.97 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.163, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.163

Z-score спреда 2.12

Корреляция 0.28

Полураспад 18.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение801.972

Изменение за 1д-33.98%

Изменение за 7д-30.51%

Изменение за 30д12.18%

Максимум периода1907.82

Минимум периода482.075

Hedge ratio β0.163

Z-score спреда2.12

Корреляция0.28

Полураспад19 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.12 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна DASH дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном DASH?

1 DASH стоит 801.972 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 482.075 (29.07.2026) и 1907.82 (18.02.2026).

Коррелируют ли DASH и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и ZAMA равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/ZAMA?

Z-score равен 2.12 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.