↔

Пробел меняет ноги пары местами.

310.02 XLM

DASH = 53.82 USDT

XLM = 0.17 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / XLM отношение и спред

1 DASH = 310.02 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.437, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.437

Z-score спреда 1.58

Корреляция 0.25

Полураспад 12.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение310.023

Изменение за 1д10.53%

Изменение за 7д-10.82%

Изменение за 30д60.97%

Максимум периода527.612

Минимум периода61.2099

Hedge ratio β0.437

Z-score спреда1.58

Корреляция0.25

Полураспад13 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.58 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном DASH?

1 DASH стоит 310.023 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/XLM?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 61.2099 (29.09.2025) и 527.612 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и XLM равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/XLM?

Z-score равен 1.58 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.