↔

Пробел меняет ноги пары местами.

827.19 THE

DASH = 53.85 USDT

THE = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / THE отношение и спред

1 DASH = 827.19 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.110, корреляция ног 0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.110

Z-score спреда 1.48

Корреляция 0.13

Полураспад 14.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение827.189

Изменение за 1д2.19%

Изменение за 7д-7.07%

Изменение за 30д70.83%

Максимум периода1016.54

Минимум периода45.5209

Hedge ratio β0.110

Z-score спреда1.48

Корреляция0.13

Полураспад15 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.13. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.48 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 80% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном DASH?

1 DASH стоит 827.189 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/THE?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 45.5209 (29.09.2025) и 1016.54 (06.09.2026).

Коррелируют ли DASH и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и THE равна 0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/THE?

Z-score равен 1.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.13, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.