↔

Пробел меняет ноги пары местами.

290.27 PROVE

DASH = 58.17 USDT

PROVE = 0.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / PROVE отношение и спред

1 DASH = 290.27 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.263, корреляция ног 0.20.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.263

Z-score спреда 2.12

Корреляция 0.20

Полураспад 13.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение290.269

Изменение за 1д-5.62%

Изменение за 7д-5.97%

Изменение за 30д48.05%

Максимум периода431.36

Минимум периода31.2305

Hedge ratio β0.263

Z-score спреда2.12

Корреляция0.20

Полураспад13 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.20. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.12 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна DASH дорог относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном DASH?

1 DASH стоит 290.269 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/PROVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 31.2305 (29.09.2025) и 431.36 (06.09.2026).

Коррелируют ли DASH и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и PROVE равна 0.20 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/PROVE?

Z-score равен 2.12 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/PROVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.20, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.