↔

Пробел меняет ноги пары местами.

22.04 NEAR

DASH = 53.82 USDT

NEAR = 2.44 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / NEAR отношение и спред

1 DASH = 22.04 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.343, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.343

Z-score спреда 1.34

Корреляция 0.35

Полураспад 14.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение22.0393

Изменение за 1д1.10%

Изменение за 7д-12.01%

Изменение за 30д18.88%

Максимум периода76.9231

Минимум периода8.13757

Hedge ratio β0.343

Z-score спреда1.34

Корреляция0.35

Полураспад14 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.34 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном DASH?

1 DASH стоит 22.0393 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/NEAR?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 8.13757 (29.09.2025) и 76.9231 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и NEAR равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/NEAR?

Z-score равен 1.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.