↔

Пробел меняет ноги пары местами.

859.13 MUBARAK

DASH = 62.88 USDT

MUBARAK = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / MUBARAK отношение и спред

1 DASH = 859.13 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.382, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.382

Z-score спреда -0.47

Корреляция 0.22

Полураспад 12.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение859.134

Изменение за 1д-35.78%

Изменение за 7д-48.59%

Изменение за 30д-51.57%

Максимум периода8479.37

Минимум периода756.393

Hedge ratio β0.382

Z-score спреда-0.47

Корреляция0.22

Полураспад12 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.22. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.47 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном DASH?

1 DASH стоит 859.134 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/MUBARAK?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 756.393 (29.09.2025) и 8479.37 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и MUBARAK равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/MUBARAK?

Z-score равен -0.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.22, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.