↔

Пробел меняет ноги пары местами.

453.26 HEI

DASH = 57.02 USDT

HEI = 0.13 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / HEI отношение и спред

1 DASH = 453.26 HEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.273, корреляция ног 0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.273

Z-score спреда 1.80

Корреляция 0.07

Полураспад 11.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение453.259

Изменение за 1д0.58%

Изменение за 7д-5.06%

Изменение за 30д119.39%

Максимум периода740.032

Минимум периода53.3796

Hedge ratio β0.273

Z-score спреда1.80

Корреляция0.07

Полураспад11 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.07. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.80 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HEI в одном DASH?

1 DASH стоит 453.259 HEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/HEI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 53.3796 (30.09.2025) и 740.032 (26.05.2026).

Коррелируют ли DASH и HEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и HEI равна 0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/HEI?

Z-score равен 1.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/HEI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.07, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.