↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7832.67 G

DASH = 59.45 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / G отношение и спред

1 DASH = 7832.67 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.375, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.375

Z-score спреда 1.83

Корреляция 0.18

Полураспад 12.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7832.67

Изменение за 1д-39.86%

Изменение за 7д-50.86%

Изменение за 30д0.61%

Максимум периода23734.2

Минимум периода2266.21

Hedge ratio β0.375

Z-score спреда1.83

Корреляция0.18

Полураспад12 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.83 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном DASH?

1 DASH стоит 7832.67 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 2266.21 (29.09.2025) и 23734.2 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и G равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/G?

Z-score равен 1.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.