↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2602.66 COTI

DASH = 60.72 USDT

COTI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / COTI отношение и спред

1 DASH = 2602.66 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.320, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.320

Z-score спреда 1.24

Корреляция 0.24

Полураспад 10.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2602.66

Изменение за 1д-19.27%

Изменение за 7д-16.91%

Изменение за 30д-18.00%

Максимум периода4968.53

Минимум периода517.961

Hedge ratio β0.320

Z-score спреда1.24

Корреляция0.24

Полураспад10 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.24 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном DASH?

1 DASH стоит 2602.66 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 517.961 (29.09.2025) и 4968.53 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и COTI равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/COTI?

Z-score равен 1.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/COTI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.