↔

Пробел меняет ноги пары местами.

210.95 AVA

DASH = 61.47 USDT

AVA = 0.29 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / AVA отношение и спред

1 DASH = 210.95 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.435, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.435

Z-score спреда 2.04

Корреляция 0.24

Полураспад 12.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение210.947

Изменение за 1д-33.43%

Изменение за 7д-42.50%

Изменение за 30д19.98%

Максимум периода449.343

Минимум периода45.5569

Hedge ratio β0.435

Z-score спреда2.04

Корреляция0.24

Полураспад12 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.04 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна DASH дорог относительно AVA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном DASH?

1 DASH стоит 210.947 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/AVA?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 45.5569 (29.09.2025) и 449.343 (06.09.2026).

Коррелируют ли DASH и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и AVA равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/AVA?

Z-score равен 2.04 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/AVA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.