↔

Пробел меняет ноги пары местами.

13.26 AR

DASH = 60.08 USDT

AR = 4.53 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / AR отношение и спред

1 DASH = 13.26 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.472, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.472

Z-score спреда 1.67

Корреляция 0.38

Полураспад 9.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение13.2627

Изменение за 1д-42.34%

Изменение за 7д-37.99%

Изменение за 30д-19.44%

Максимум периода33.1858

Минимум периода4.01217

Hedge ratio β0.472

Z-score спреда1.67

Корреляция0.38

Полураспад9 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.67 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном DASH?

1 DASH стоит 13.2627 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 4.01217 (29.09.2025) и 33.1858 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и AR равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/AR?

Z-score равен 1.67 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/AR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.