↔

Пробел меняет ноги пары местами.

440.16 ALGO

DASH = 59.73 USDT

ALGO = 0.14 USDT

CSV JSON MD

DASH / ALGO отношение и спред

1 DASH = 440.16 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.686, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DASH · Держателю ALGO

Дороже относительно ALGO, чем сейчас, DASH была лишь 2 % времени за 7.3 года. Держателю DASH это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 0.686

Z-score спреда 1.44

Перцентиль за 7.3 г 98

Корреляция 0.56

Полураспад 104.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение440.162

Изменение за 1д-23.51%

Изменение за 7д-16.51%

Изменение за 30д-12.17%

Максимум периода920.245

Минимум периода52.4942

Hedge ratio β0.686

Z-score спреда1.44

Корреляция0.56

Полураспад104 дн.

по 2657 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.44 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 104 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 2657 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном DASH?

1 DASH стоит 440.162 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/ALGO?

За последние 2657 дневным свечам отношение держалось между 52.4942 (22.06.2019) и 920.245 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и ALGO равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/ALGO?

Z-score равен 1.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 104 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.