DASH / ALGO razão e spread
1 DASH = 439.88 ALGO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.686 e a correlação entre as pernas é 0.56.
Se você tem DASH · Se você tem ALGO
DASH esteve mais cara frente a ALGO do que agora em apenas 2 % do tempo nos últimos 7.3 anos. Se você tem DASH, vale olhar a rotação para ALGO.
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Números principais
em 2657 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.56, com hedge ratio de 0.69. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.44 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 104 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 45% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2657 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ALGO vale 1 DASH?
1 DASH vale 439.882 ALGO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de DASH/ALGO?
Nos últimos 2657 candles diários a razão oscilou entre 52.4942 (22.06.2019) e 920.245 (04.11.2025).
DASH e ALGO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre DASH e ALGO é 0.56, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de DASH/ALGO agora?
O Z-Score é 1.44 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
DASH/ALGO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.56 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 104 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.