↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.482941 AAVE

DASH = 56.62 USDT

AAVE = 117.24 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / AAVE отношение и спред

1 DASH = 0.482941 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.367, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.367

Z-score спреда 1.41

Корреляция 0.31

Полураспад 11.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.482941

Изменение за 1д14.93%

Изменение за 7д-4.58%

Изменение за 30д40.98%

Максимум периода0.727731

Минимум периода0.0822988

Hedge ratio β0.367

Z-score спреда1.41

Корреляция0.31

Полураспад11 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.41 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 62% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном DASH?

1 DASH стоит 0.482941 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/AAVE?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.0822988 (29.09.2025) и 0.727731 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и AAVE равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/AAVE?

Z-score равен 1.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/AAVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.