↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001572 BCH

CVC = 0.03527 USDT

BCH = 224.3 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / BCH отношение и спред

1 CVC = 0.0001572 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.861, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.861

Z-score спреда 5.80

Корреляция 0.37

Полураспад 32.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 32 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000157245

Изменение за 1д57.99%

Изменение за 7д92.79%

Изменение за 30д87.75%

Максимум периода0.000163503

Минимум периода0.000056814996496146

Hedge ratio β0.861

Z-score спреда5.80

Корреляция0.37

Полураспад32 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 5.80 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно BCH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 94% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном CVC?

1 CVC стоит 0.000157245 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/BCH?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000056814996496146 (23.02.2026) и 0.000163503 (11.11.2025).

Коррелируют ли CVC и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и BCH равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/BCH?

Z-score равен 5.80 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/BCH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.