↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0170815 INJ

CTK = 0.1352 USDT

INJ = 7.915 USDT

CSV JSON MD

CTK / INJ отношение и спред

1 CTK = 0.0170815 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.095, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю INJ

CTK относительно INJ дешевле, чем в 1 % времени за 6.0 года. Держателю INJ это повод присмотреться к ротации в CTK.

Hedge ratio β 0.095

Z-score спреда -0.26

Перцентиль за 6.0 г 1

Корреляция 0.48

Полураспад 382.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0170815

Изменение за 1д0.14%

Изменение за 7д1.42%

Изменение за 30д-9.69%

Максимум периода5.71701

Минимум периода0.0154981

Hedge ratio β0.095

Z-score спреда-0.26

Корреляция0.48

Полураспад383 дн.

по 2177 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.09. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 383 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 2177 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном CTK?

1 CTK стоит 0.0170815 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/INJ?

За последние 2177 дневным свечам отношение держалось между 0.0154981 (09.01.2024) и 5.71701 (27.10.2020).

Коррелируют ли CTK и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и INJ равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/INJ?

Z-score равен -0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 383 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.