CTK / INJ razão e spread
1 CTK = 0.017043 INJ. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.095 e a correlação entre as pernas é 0.48.
Se você tem CTK · Se você tem INJ
CTK está mais barata frente a INJ do que em 1 % do tempo nos últimos 6.0 anos. Se você tem INJ, vale olhar a rotação para CTK.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 2177 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.48, com hedge ratio de 0.09. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.26 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 383 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2177 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos INJ vale 1 CTK?
1 CTK vale 0.017043 INJ pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de CTK/INJ?
Nos últimos 2177 candles diários a razão oscilou entre 0.0154981 (09.01.2024) e 5.71701 (27.10.2020).
CTK e INJ são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre CTK e INJ é 0.48, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de CTK/INJ agora?
O Z-Score é -0.26 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
CTK/INJ serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.48 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 383 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.