↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.808 REZ

COTI = 0.026 USDT

REZ = 0.004 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / REZ отношение и спред

1 COTI = 6.808 REZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.966, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.966

Z-score спреда 2.23

Корреляция 0.34

Полураспад 12.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.80773

Изменение за 1д45.77%

Изменение за 7д22.38%

Изменение за 30д88.58%

Максимум периода8.05524

Минимум периода2.12707

Hedge ratio β0.966

Z-score спреда2.23

Корреляция0.34

Полураспад13 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.23 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно REZ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько REZ в одном COTI?

1 COTI стоит 6.80773 REZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/REZ?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 2.12707 (12.05.2026) и 8.05524 (30.07.2026).

Коррелируют ли COTI и REZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и REZ равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/REZ?

Z-score равен 2.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/REZ для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.