↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.05615 LSK

COTI = 0.02561 USDT

LSK = 0.4561 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / LSK отношение и спред

1 COTI = 0.05615 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.925, корреляция ног 0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.925

Z-score спреда -1.34

Корреляция 0.09

Полураспад 8.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.05615

Изменение за 1д54.84%

Изменение за 7д-55.74%

Изменение за 30д-53.34%

Максимум периода0.307321

Минимум периода0.00883

Hedge ratio β0.925

Z-score спреда-1.34

Корреляция0.09

Полураспад9 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.09. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.34 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном COTI?

1 COTI стоит 0.05615 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/LSK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00883 (13.09.2026) и 0.307321 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и LSK равна 0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/LSK?

Z-score равен -1.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.09, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.