CFX / NEAR отношение и спред

1 CFX = 0.0115493 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.181, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю NEAR

CFX относительно NEAR дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.181

Z-score спреда -0.75

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.59

Полураспад 42.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0115493

Изменение за 1д3.28%

Изменение за 7д2.28%

Изменение за 30д-39.48%

Максимум периода0.0541913

Минимум периода0.0097039

Hedge ratio β0.181

Z-score спреда-0.75

Корреляция0.59

Полураспад42 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.18. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.75 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном CFX?

1 CFX стоит 0.0115493 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/NEAR?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0097039 (08.10.2026) и 0.0541913 (05.05.2026).

Коррелируют ли CFX и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и NEAR равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/NEAR?

Z-score равен -0.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.