CFX / AAVE отношение и спред

1 CFX = 0.0003649 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.716, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю AAVE

CFX относительно AAVE дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю AAVE это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.716

Z-score спреда -1.61

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.67

Полураспад 37.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000364919

Изменение за 1д21.48%

Изменение за 7д23.54%

Изменение за 30д-5.62%

Максимум периода0.000794675

Минимум периода0.000295374

Hedge ratio β0.716

Z-score спреда-1.61

Корреляция0.67

Полураспад38 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.61 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном CFX?

1 CFX стоит 0.000364919 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/AAVE?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.000295374 (03.10.2026) и 0.000794675 (15.05.2026).

Коррелируют ли CFX и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и AAVE равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/AAVE?

Z-score равен -1.61 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.