↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0247219 XLM

CELR = 0.004712 USDT

XLM = 0.1906 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CELR / XLM отношение и спред

1 CELR = 0.0247219 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.328, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.328

Z-score спреда 2.71

Корреляция 0.56

Полураспад 30.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 31 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0247219

Изменение за 1д108.60%

Изменение за 7д96.34%

Изменение за 30д115.84%

Максимум периода0.0247219

Минимум периода0.00877342

Hedge ratio β1.328

Z-score спреда2.71

Корреляция0.56

Полураспад31 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 1.33. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.71 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CELR дорог относительно XLM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном CELR?

1 CELR стоит 0.0247219 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CELR/XLM?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.00877342 (29.07.2026) и 0.0247219 (20.09.2026).

Коррелируют ли CELR и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CELR и XLM равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CELR/XLM?

Z-score равен 2.71 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CELR/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.