BMT / WLD отношение и спред

1 BMT = 0.0388049 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.373, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BMT · Держателю WLD

Hedge ratio β 1.373

Z-score спреда -0.42

Перцентиль за 1.6 г 18

Корреляция 0.25

Полураспад 17.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0388049

Изменение за 1д17.67%

Изменение за 7д7.47%

Изменение за 30д-12.19%

Максимум периода0.377778

Минимум периода0.018495

Hedge ratio β1.373

Z-score спреда-0.42

Корреляция0.25

Полураспад18 дн.

по 584 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.42 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 584 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 405 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 58 дн., самое долгое заняло 67 дн.

Последнее закрытое — с 09.08.2026 по 12.08.2026, 3 дн.: пик z = 2.28, BMT был дорог относительно WLD.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 58 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.08.2026 — 12.08.2026	BMT	2.28	3 дн.
03.06.2026 — 24.07.2026	WLD	-3.37	51 дн.
19.03.2026 — 25.05.2026	BMT	3.83	67 дн.
13.09.2025 — 17.11.2025	WLD	-2.37	65 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном BMT?

1 BMT стоит 0.0388049 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BMT/WLD?

За последние 584 дневным свечам отношение держалось между 0.018495 (17.06.2026) и 0.377778 (18.03.2025).

Коррелируют ли BMT и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BMT и WLD равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BMT/WLD?

Z-score равен -0.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BMT/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BMT и WLD расходятся?

За 405 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 58 дн.