↔

Пробел меняет ноги пары местами.

23.76 IOST

BMT = 0.02 USDT

IOST = 0 USDT

CSV JSON MD

BMT / IOST отношение и спред

1 BMT = 23.76 IOST. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.179, корреляция ног 0.20.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BMT · Держателю IOST

Hedge ratio β 1.179

Z-score спреда 0.09

Перцентиль за 1.6 г 65

Корреляция 0.20

Полураспад 12.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение23.7636

Изменение за 1д31.14%

Изменение за 7д1.95%

Изменение за 30д-0.37%

Максимум периода72.4835

Минимум периода8.56209

Hedge ratio β1.179

Z-score спреда0.09

Корреляция0.20

Полураспад13 дн.

по 582 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.20. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.09 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 582 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 403 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 46 дн., самое долгое заняло 99 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 10.09.2026, 1 дн.: пик z = -2.41, IOST был дорог относительно BMT.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 46 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 10.09.2026	IOST	-2.41	1 дн.
31.05.2026 — 07.09.2026	BMT	7.11	99 дн.
01.12.2025 — 16.01.2026	IOST	-2.48	46 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько IOST в одном BMT?

1 BMT стоит 23.7636 IOST по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BMT/IOST?

За последние 582 дневным свечам отношение держалось между 8.56209 (09.09.2026) и 72.4835 (18.03.2025).

Коррелируют ли BMT и IOST?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BMT и IOST равна 0.20 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BMT/IOST?

Z-score равен 0.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BMT/IOST для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.20, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BMT и IOST расходятся?

За 403 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 46 дн.