↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2 NEAR

BFUSD = 1 USDT

NEAR = 5 USDT

CSV JSON MD

BFUSD / NEAR отношение и спред

1 BFUSD = 0.2 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.06.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BFUSD · Держателю NEAR

BFUSD относительно NEAR дешевле, чем в 2 % времени за 1.2 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в BFUSD.

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.57

Перцентиль за 1.2 г 2

Корреляция -0.06

Полураспад 2.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.2

Изменение за 1д-1.66%

Изменение за 7д0.86%

Изменение за 30д-15.86%

Максимум периода1.00695

Минимум периода0.169441

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.57

Корреляция-0.06

Полураспад3 дн.

по 435 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.06. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.57 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 3 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 435 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 256 дн.: 5. Закрылись возвратом к норме: 5. Медиана возврата — 2 дн., самое долгое заняло 17 дн.

Последнее закрытое — с 20.08.2026 по 06.09.2026, 17 дн.: пик z = 3.55, BFUSD был дорог относительно NEAR.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 2 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
20.08.2026 — 06.09.2026	BFUSD	3.55	17 дн.
15.08.2026 — 17.08.2026	BFUSD	2.83	2 дн.
12.07.2026 — 24.07.2026	NEAR	-2.11	12 дн.
10.07.2026 — 11.07.2026	NEAR	-2.14	1 дн.
09.06.2026 — 11.06.2026	NEAR	-2.27	2 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном BFUSD?

1 BFUSD стоит 0.2 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BFUSD/NEAR?

За последние 435 дневным свечам отношение держалось между 0.169441 (12.10.2026) и 1.00695 (24.02.2026).

Коррелируют ли BFUSD и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BFUSD и NEAR равна -0.06 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BFUSD/NEAR?

Z-score равен 0.57 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BFUSD/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.06, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BFUSD и NEAR расходятся?

За 256 дн. спред выходил за ±2σ 5 раз. Медиана возврата к норме — 2 дн.