BFUSD / NEAR razão e spread
1 BFUSD = 0.1996207 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.000 e a correlação entre as pernas é -0.06.
Se você tem BFUSD · Se você tem NEAR
BFUSD está mais barata frente a NEAR do que em 2 % do tempo nos últimos 1.2 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para BFUSD.
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Números principais
em 435 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas -0.06. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.57 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 3 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 4% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 435 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 256 candles: 5. Fechadas com retorno à norma: 5. O retorno mediano levou 2 dias, o mais longo 17 dias.
A última fechada foi de 20.08.2026 a 06.09.2026, 17 dias: pico z = 3.55, BFUSD estava caro frente a NEAR.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 2 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 — 06.09.2026 | BFUSD | 3.55 | 17 d |
| 15.08.2026 — 17.08.2026 | BFUSD | 2.83 | 2 d |
| 12.07.2026 — 24.07.2026 | NEAR | -2.11 | 12 d |
| 10.07.2026 — 11.07.2026 | NEAR | -2.14 | 1 d |
| 09.06.2026 — 11.06.2026 | NEAR | -2.27 | 2 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos NEAR vale 1 BFUSD?
1 BFUSD vale 0.199621 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de BFUSD/NEAR?
Nos últimos 435 candles diários a razão oscilou entre 0.169441 (12.10.2026) e 1.00695 (24.02.2026).
BFUSD e NEAR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre BFUSD e NEAR é -0.06, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de BFUSD/NEAR agora?
O Z-Score é 0.57 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
BFUSD/NEAR serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas -0.06, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência BFUSD e NEAR divergem?
Em 256 candles diários o spread saiu de ±2σ 5 vezes. O retorno mediano à norma levou 2 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.