↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1104.86 IOST

BFUSD = 1 USDT

IOST = 0 USDT

CSV JSON MD

BFUSD / IOST отношение и спред

1 BFUSD = 1104.86 IOST. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног 0.12.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BFUSD · Держателю IOST

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.94

Перцентиль за 1.2 г 59

Корреляция 0.12

Полураспад 2.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1104.86

Изменение за 1д-17.42%

Изменение за 7д-2.52%

Изменение за 30д-8.62%

Максимум периода1841.44

Минимум периода230.378

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.94

Корреляция0.12

Полураспад3 дн.

по 433 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.12. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.94 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 3 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 433 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 254 дн.: 6. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 9 дн., самое долгое заняло 17 дн.

Последнее закрытое — с 15.09.2026 по 30.09.2026, 15 дн.: пик z = 2.03, BFUSD был дорог относительно IOST.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 9 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
15.09.2026 — 30.09.2026	BFUSD	2.03	15 дн.
20.08.2026 — 06.09.2026	BFUSD	3.55	17 дн.
15.08.2026 — 17.08.2026	BFUSD	2.79	2 дн.
10.07.2026 — 11.07.2026	IOST	-2.00	1 дн.
09.06.2026 — 11.06.2026	IOST	-2.02	2 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько IOST в одном BFUSD?

1 BFUSD стоит 1104.86 IOST по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BFUSD/IOST?

За последние 433 дневным свечам отношение держалось между 230.378 (25.08.2025) и 1841.44 (18.08.2026).

Коррелируют ли BFUSD и IOST?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BFUSD и IOST равна 0.12 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BFUSD/IOST?

Z-score равен 0.94 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BFUSD/IOST для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.12, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BFUSD и IOST расходятся?

За 254 дн. спред выходил за ±2σ 6 раз. Медиана возврата к норме — 9 дн.