↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.025 TRX

BFUSD = 1 USDT

TRX = 0.331 USDT

CSV JSON MD

BFUSD / TRX отношение и спред

1 BFUSD = 3.025 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.01.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BFUSD · Держателю TRX

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.92

Перцентиль за 1.2 г 38

Корреляция -0.01

Полураспад 2.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.02542

Изменение за 1д0.56%

Изменение за 7д-0.89%

Изменение за 30д3.71%

Максимум периода3.64674

Минимум периода2.64901

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.92

Корреляция-0.01

Полураспад3 дн.

по 435 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BFUSD и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.92 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 3 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 435 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 256 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 16 дн., самое долгое заняло 36 дн.

Последнее закрытое — с 15.09.2026 по 30.09.2026, 15 дн.: пик z = 2.03, BFUSD был дорог относительно TRX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 16 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
15.09.2026 — 30.09.2026	BFUSD	2.03	15 дн.
20.08.2026 — 06.09.2026	BFUSD	3.50	17 дн.
15.08.2026 — 17.08.2026	BFUSD	2.72	2 дн.
20.02.2026 — 28.03.2026	TRX	-2.20	36 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном BFUSD?

1 BFUSD стоит 3.02542 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BFUSD/TRX?

За последние 435 дневным свечам отношение держалось между 2.64901 (26.05.2026) и 3.64674 (06.02.2026).

Коррелируют ли BFUSD и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BFUSD и TRX равна -0.01 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BFUSD/TRX?

Z-score равен 0.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BFUSD/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто BFUSD и TRX расходятся?

За 256 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 16 дн.