↔

Пробел меняет ноги пары местами.

275738.92 VTHO

BCH = 223.9 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / VTHO отношение и спред

1 BCH = 275738.92 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.768, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.768

Z-score спреда -4.85

Корреляция 0.41

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение275739

Изменение за 1д-4.36%

Изменение за 7д-55.60%

Изменение за 30д-56.92%

Максимум периода949584

Минимум периода275739

Hedge ratio β0.768

Z-score спреда-4.85

Корреляция0.41

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.85 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна BCH дёшев относительно VTHO.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном BCH?

1 BCH стоит 275739 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 275739 (13.09.2026) и 949584 (20.02.2026).

Коррелируют ли BCH и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и VTHO равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/VTHO?

Z-score равен -4.85 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/VTHO для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.