↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5969.37 TREE

BCH = 272.8 USDT

TREE = 0.05 USDT

CSV JSON MD

BCH / TREE отношение и спред

1 BCH = 5969.37 TREE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.613, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю TREE

Hedge ratio β 0.613

Z-score спреда 0.62

Перцентиль за 1.1 г 71

Корреляция 0.47

Полураспад 35.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5969.37

Изменение за 1д-18.28%

Изменение за 7д-16.78%

Изменение за 30д-14.27%

Максимум периода8107.88

Минимум периода1936.38

Hedge ratio β0.613

Z-score спреда0.62

Корреляция0.47

Полураспад35 дн.

по 391 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.62 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 391 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 212 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 90 дн., самое долгое заняло 90 дн.

Последнее закрытое — с 23.05.2026 по 21.08.2026, 90 дн.: пик z = -4.14, TREE был дорог относительно BCH.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 90 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
23.05.2026 — 21.08.2026	TREE	-4.14	90 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TREE в одном BCH?

1 BCH стоит 5969.37 TREE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/TREE?

За последние 391 дневным свечам отношение держалось между 1936.38 (29.09.2025) и 8107.88 (22.02.2026).

Коррелируют ли BCH и TREE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и TREE равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/TREE?

Z-score равен 0.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/TREE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто BCH и TREE расходятся?

За 212 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 90 дн.