↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3371523 SPYB

BCH = 257.2 USDT

SPYB = 762.86 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / SPYB отношение и спред

1 BCH = 0.3371523 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.252, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.252

Z-score спреда 1.21

Корреляция 0.31

Полураспад 6.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.337152

Изменение за 1д9.60%

Изменение за 7д11.18%

Изменение за 30д14.66%

Максимум периода0.397994

Минимум периода0.263418

Hedge ratio β1.252

Z-score спреда1.21

Корреляция0.31

Полураспад7 дн.

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.21 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном BCH?

1 BCH стоит 0.337152 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/SPYB?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 0.263418 (16.08.2026) и 0.397994 (22.08.2026).

Коррелируют ли BCH и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и SPYB равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/SPYB?

Z-score равен 1.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/SPYB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.