↔

Пробел меняет ноги пары местами.

32832.67 G

BCH = 249.2 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / G отношение и спред

1 BCH = 32832.67 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.833, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.833

Z-score спреда -2.23

Корреляция 0.35

Полураспад 86.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 87 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение32832.7

Изменение за 1д-36.17%

Изменение за 7д-48.51%

Изменение за 30д-36.33%

Максимум периода156384

Минимум периода32832.7

Hedge ratio β0.833

Z-score спреда-2.23

Корреляция0.35

Полураспад87 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.23 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна BCH дёшев относительно G.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 87 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном BCH?

1 BCH стоит 32832.7 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 32832.7 (18.09.2026) и 156384 (23.02.2026).

Коррелируют ли BCH и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и G равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/G?

Z-score равен -2.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.